Economics 版 (精华区)

发信人: jwli (作茧自缚), 信区: Economics
标  题: 囚徒困境与科斯定理的条件
发信站: BBS 哈工大紫丁香站 (Wed Sep  1 10:33:42 2004)

一个经济学的基本观点认为：交易会使交易双方获益。然而这一观点的成立是有条件的，
在信息不完全的情况下，交易不仅未必能达成使双方获益的结果，在某些条件下甚至可能
使交易双方受损。
经典的囚徒困境悖论如下：两个嫌疑犯被警察抓获。由于缺乏足够的证据控告他们，所以
对分别关押的嫌疑犯提出如下的交易：如果一方承认罪行，而另一方拒不认罪，那么认罪
的人立即释放而另一人将被判入狱15年；如果双方都不认罪，由于缺乏证据每人将被判入
狱1年；如果双方都认罪，两人将各判入狱8年。这个问题可以用以下矩阵表示
         囚徒1\囚徒2        认罪      不认罪
             认罪         （-8，-8） （0，-15）    
             不认罪       （-15，0） （-1，-1）
矩阵中的数字表示两个囚徒得到的收益。假设这两个囚徒都是自私自利的人，他们都想尽
量减少自己的刑期。由于不论另一囚徒怎样选择，认罪都是一个囚徒的占优策略。因此，
结果将是他们都选择认罪而各判入狱8年。但这一结果对双方而言显然不是最好的结果，如
果双方都选择拒绝认罪，他们的刑期都少得多。但问题是双方都很难相信对方，选择与对
方合作要冒极大的风险。
囚徒困境悖论给经济学带来的挑战是：每个个体的自私自利行为是否能够导致对整个社会
有效率的结果？如果上述问题的答案是否定的，那么竞争的市场经济也未必是有效率的。

然而囚徒困境并不是必然地发生。如果我们假设例1中的囚徒是一对相互信任的亲兄弟，即
使他们事先没有串供的约定，囚徒困境也将不会发生。很多研究者进行了囚徒困境问题的
实验研究，如果被实验者在事前进行充分的交流，在很多情况下囚徒困境也不会发生。本
文将要探讨在何种情况下囚徒困境不会发生，并由此推论出一般均衡市场实现的条件。
囚徒困境并非仅仅是由于博弈双方不合作造成的。在欧·亨利的小说《圣洁的礼物》中，
吉姆和德拉都希望给对方一份有意义的圣诞礼物。出于对对方的爱，吉姆卖掉怀表给德拉
买了梳子，而德拉卖掉漂亮的头发给吉姆的金表买了表链。如果把吉姆和德拉互赠礼物看
作是一个博弈的话，显然这是一种合作博弈，但结果却是与囚徒困境类似的。
由于每个局中人在游戏中的收益不仅取决于其自身的策略还取决于其他局中人的策略，因
此只有当一个局中人准确地了解其他局中人的策略时，他才能确定自己的最佳策略。然而
每个局中人不可能确切地知道其他人将怎样决策，因此个体的决策必然带有一定程度的盲
目性。导致囚徒困境的原因正是由于每个局中人决策的盲目性！我们这样定义完全信息的
博弈，每个局中人的收益以及怎样决策都是共同知识的博弈。如果假定以上的囚徒困境问
题是一种完全信息的博弈，那么两个囚徒都完全了解对方将怎样选择。在这种情况下他们
必然都选择拒绝认罪，而获得最有效率的结果。对于囚徒1来说，假设他选择认罪，因为囚
徒2知道他会这样选择，囚徒2的最佳选择也将是认罪。但是既然囚徒1知道囚徒2也将选择
认罪，认罪就不是他的最佳选择，因此他会选择不认罪。对于囚徒2来说，在囚徒1选择不
认罪时，他也会选择不认罪，因为如果他选择认罪囚徒1是知道的，这样囚徒1也会改变选
择。上述假设等同于两个囚徒是心意相通的，或者他们根本就是一个人，这实际上不会发
生，因此信息不完全在实际中是必然的。
在这个囚徒困境的例子中，由于信息不完全而使参与博弈的双方不能做出最佳选择，因此
无法获得最有效率的结果。在这种情况下，法定权利的最初分配变得非常重要。
科斯定理认为如果交易费用足够低，法定权利的最初分配从效率角度上看是无关紧要的，
只要这些权利能自由交换。换句话说就是，由法律所规定的法定权利分配不当，会在市场
上通过自由交换得到校正。科斯定理的含义是在理想情况（即不存在交易费用）下市场可
以实现有效率的结果。然而事实证明在实际情况下总是存在交易费用的，并且在任何情况
下交易费用都不可能为零。交易费用的概念中包括了交易双方用于获取信息的费用，然而
通过囚徒困境的例子我们已经知道信息不完全是必然的。而在不完全信息的博弈中博弈方
之间的讨价还价未必能够实现有效率的结果。我们通过以下例子说明这一点。
史密斯先生家养了一只爱叫的狗，他的邻居琼丝太太受到了狗叫声打扰，现在假定法律规
定了史密斯先生有权养爱叫的狗。根据科斯定理，琼丝太太可以和史密斯先生进行协商，
通过付出一笔钱（假定是100美元）使史密斯先生放弃养狗。事情到这里似乎得到了解决。
然而事情如果到此结束就表明史密斯先生不是所谓‘效用最大化’的，因为他还可以从琼
丝太太那里得到更多。不是只有养狗才能产生狗叫声，用录音机录下狗叫声然后反复播放
可以达到同样效果，还有其它各种噪音都可以打扰别人。如果史密斯先生继续制造噪音，
琼丝太太是否会继续付钱？即使琼丝太太再付出一笔钱并规定史密斯先生不再制造任何噪
音，但史密斯先生还是可以雇佣流浪汉来敲垃圾桶，甚至是把‘琼丝太太愿意为免受噪音
打扰而付钱’这条信息卖给其他邻居。
琼丝太太如果估计到可能发生的这一切，那么她根本就不会付最初的100美元。取而代之地
她会寻找史密斯先生的弱点并加以利用：比如某种气味，某种动物等。这样可能的最终结
果是双方互相攻击，而陷入囚徒困境。
科斯定理所假设的交易费用足够低隐含着交易双方可以容易地获得足够多的关于对方的信
息，这一点在实际中往往不可能做到。而在交易双方都只有不完全信息的情况下，正如上
述例子所显示的，双方的讨价还价往往不能达成有效率的结果。在这种情况下，不仅最初
的法定权利分配不当得不到纠正，参与交易的各方也很容易陷入囚徒困境而使整个社会的
效率低下。

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