Economics 版 (精华区)

发信人: zjliu (秋天的萝卜), 信区: Economics
标  题: (zz)金融物理介绍(12)
发信站: 哈工大紫丁香 (Thu Mar 11 13:26:44 2004), 站内信件

3．基于元胞自动机的金融市场动力学模型
元胞自动机是由J.Von.Neumann提出的用于模拟生命系统所具有的自复制功能，并被广泛

应用于模拟其它的物理系统和自然现象。元胞自动机的基本原理是利用大量元胞在简单

规则下的并行演化来模拟复杂而丰富的宏观现象，它立足于复杂系统的特征去模拟和描

述系统的复杂性，因而更具有针对性、典型性和准确性[20]。
在金融市场中应用元胞自动机方法，首先要建立模拟金融市场运作的元胞自动机；然后

，用计算机模拟出它们的演化过程，通过其演化时空图，分析金融市场在各种模式下的

统计行为和整体的动力学机制。通过模拟这些简单的微观机制就能产生相关的宏观整体

上的复杂行为，从而了解金融市场内部的要素是如何相互作用而产生系统整体的复杂性

。

3.1 寡头垄断行为的一维元胞自动机模型
    用一维元胞自动机模型开展关于寡头垄断行为的模拟是在周期性边界条件的假设下

，把各垄断公司（广义的经纪人）看作为一个环形上的分布格点，其演化时间、演化的

动力学行为--公司定价都是离散的。假设 是第 垄断公司在 时刻的价格，则它下一时刻

的定价紧密地依然与该公司在 时刻相邻公司的价格，即

从现实角度来看，这种环形的一维元胞空间与实际情况有着很大的差别，并且在演化的

动力学行为--公司定价的过程中也没有体现大环境（如宏观经济政策等）的影响，但它




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