Math 版 (精华区)

发信人: grace (忧昙花), 信区: Math
标  题: 金融数学
发信站: 紫 丁 香 (Sat Mar 25 18:33:14 2000), 转信

发信人: freewalk (飘雨问人), 信区: MathTools
标  题: 金融数学
发信站: BBS 水木清华站 (Sat Mar 25 08:22:04 2000)


                          金融数学
    金融数学是一门新兴学科，是“金融高技术”的重要组成部分。研究金融数学
有着
重要的意义。金融数学总的研究目标，是利用我国数学界某些方面的优势，围绕金
融市
场的均衡与有价证券定价的数学理论进行深入剖析，建立适合我国国情的数学模型
，编
写一定的计算机软件，对理论研究结果进行仿真计算，对实际数据进行计量经济分
析研
究，为实际金融部门提供较深入的技术分析咨询。主要的研究内容和拟重点解决的
问题
包括：
[1]、有价证券和证券组合的定价理论
    1）发展有价证券（尤其是期货、期权等衍生工具）的定价理论。所用的数学
方法主
要是提出合适的随机微分方程或随机差分方程模型，形成相应的倒向方程。建立相
应的
非线性Feynman一Kac公式，由此导出非常一般的推广的Black一Scho1es定价公式。
所得
到的倒向方程将是高维非线性带约束的奇异方程。
    2）研究具有不同期限和收益率的证券组合的定价问题。需要建立定价与优化
相结合
的数学模型，在数学工具的研究方面，可能需要随机规划、模糊规划和优化算法研
究。
    3）在市场是不完全的条件下，引进与偏好有关的定价理论。          3）在
市场是玻
[2]、不完全市场经济均衡理论（GEI）
    拟在以下几个方面进行研究：
    1）无穷维空间、无穷水平空间、及无限状态；
包括：
    2）随机经济、无套利均衡、经济结构参数变异、非线资产结构；
    3）资产证券的创新（Innovation）与设计（Design）；
    4）具有摩擦（Friction）的经济；
    5）企业行为与生产、破产与坏债；
    6）证券市场博奕。
[3]、GEI 平板衡算法、蒙特卡罗法在经济平衡点计算中的应用， GEI的理论在金
融财政
经济宏观经济调控中的应用，不完全市场条件下，持续发展理论框架下研究自然资
源资
产定价与自然资源的持续利用。

--
※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 202.38.241.136]

--
※ 来源:．紫 丁 香 bbs.hit.edu.cn．[FROM: grace.hit.edu.cn]