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标  题: 第四章　"你们真的相信这套？"
发信站: 哈工大紫丁香 (Sat Dec 14 15:40:32 2002) , 转信

 

第四章　"你们真的相信这套？"
　　布赖恩·阿瑟通常对做学术报告并不感到紧张。但当时在桑塔费研究所召开的经济
学会议却非同寻常。
　　他在到桑塔费之前就感到某件重大的事情正在进行之中。"当那天阿罗在校园截住我
时，我听说约翰·里德、菲尔·安德森和马瑞·盖尔曼这些人物是这次经济学会议的幕
后策划人，后来桑塔费研究所所长又给我打了电话，事情已经很清楚了：这次会议被桑
塔费研究所的人认为是一个里程碑。"阿罗和安德森作为会议的组织者，将会期定为整整
十天，这对学术会议的标准而言，是相当长的会期了。乔治·考温准备在会议的最后一
天召开新闻发布会，那一天约翰·里德也将亲自出席。（确实，安德森准备参加会议就
是一个见证。七个月之前，即1987年2月，世界上所有的凝聚态物理学家都为发现外表粗
糙，但在达到相对温和的液化氮沸点，华氏零下321度时能够高度导电的陶瓷新材料感到
惊诧不已。安德森就像其他很多理论物理学家一样，正在没日没夜地想研究这些"高温"
超导是如何达到这样的功效的。）
　　当阿瑟在8月底，即经济学会议召开的两周前到达研究所，并看到了会议出席者的名
册时，他就明白了，展示自己研究成果的真正的机会来临了。当然，他已久仰阿罗和安
德森的大名了。他还认识他在斯坦福大学的同事汤姆·萨金特（Tom Sargent）。汤姆做
过关于"合理的"私营企业经济决定与政府一手导致的经济环境之间的密切关系的研究，
因而常被人们作为诺贝尔奖的竞争者而提及。参加这次会议的还有哈佛大学名誉教授、
曾担任过世界银行研究中心主任的霍利斯·切纳利（Hollis Chenery）、哈佛大学的神
童拉里·萨默斯（Larry Summers）、来自芝加哥大学，率先将混沌理论用于经济学的乔
斯·桑克曼（Jose Scheinkman）、以及比利时物理学家戴维·鲁勒（David Ruelle）。
与会代表的名册上有差不多二十个名字，他们全都是这一数量级的学者。
　　他可以感觉到他的肾上腺素水平开始上升。"我意识到，这对我来说也许是个关键时
刻，这是一个向我极想从中获取支持的一群人表述我的报酬递增率概念的机会。我本能
地感到，物理学家会非常易于接受我的观点，但我不很清楚他们会对我的观点说些什么
，或阿罗会怎么看。尽管到会的经济学家都是高水准的，但他们主要都是在常规经济学
理论方面享有声誉的人，所以我完全不知道他们会对我的观点做何种反应。没有任何迹
象可供我参考。我也不知道我该对我的演讲定什么样的基调，会不会遭到猛烈抨击，有
时会出现这种情况，也许会是一片友好的气氛。"
　　所以，当会议开始的日期，9月8日星期二逼近时，阿瑟与斯图尔特·考夫曼一起散
步和谈话的时间就越来越少了，他把越来越多的时间花在了完善他的演讲上。他说："太
极拳教你吸纳攻击和迅速反击，我想我也许需要学会这个。要使自己在火炮的攻击之下
站稳脚跟，最好的办法就是练习慢动作的武术。因为每当你打出一拳，都可以把它想象
成是向听众传达某些观点。"
　　会议于上午9点，在修道院内小教堂改成的会议室里开幕。与会者围绕两排可折叠的
长桌而坐。阳光透过彩色玻璃窗洒落在会议室，一如往常。
　　在安德森做了简短的介绍，说明了他对此次会议主要讨论议题的希望之后，阿瑟站
起来开始了他的第一个正式演讲，题目是："经济学中的自我强化机制"。当他开始做这
个演讲时，不知为什么，他感到阿罗的神情变得非常关注，仿佛在担心阿瑟这个家伙会
不会向物理学家展现一个非常怪异的经济学图景。安德森说："我知道阿瑟的表达能力非
常强，从研究所这方面来说，在经济学上有许多想开拓的方面，但却没有形成任何知识
层面的东西，也没有任何可以损失的东西。如果这次实验失败了，那就是失败了。"
　　但无论安德森的担心是否是有意识的，那天早上他显然依旧保持着严格的分析本能
，甚至只会更加如此。阿瑟的发言一开始就刻意吸引物理学家的注意。当他使用"自我强
化机制"这样的措词时，他解释说，他基本上是在谈论经济学中的非线性现象……
　　"等等"安德森打断他说："你所说的非线性的准确含义是什么？你是说所有的经济现
象都是非线性的吗？"
　　嗯，可以这么说吧。阿瑟回答。用数学的准确性来说，报酬递减率的一般假设对应
的是"二级"非线性经济学方程式，在这个方程式中，经济总是趋向均衡和稳定。而他关
注的是"三级"非线性，即，那些导致经济的某些方面远离均衡的因素，工程师们将这称
之为"正反馈"。
　　阿瑟的回答似乎令安德森满意。他在谈到许多观点的时候都可以看到安德森、潘恩
斯和其他物理学家频频点头赞同。报酬递增率、正反馈、非线性方程式，这些对物理学
家来说是非常熟悉的东西。
　　当早上的会议进行了一半的时候，安德森举手提问道："经济学是不是很像自旋玻璃
（spin glass）？"可以理解，阿罗会插问："什么是自旋玻璃？"
　　正巧阿瑟这些年读了不少凝聚态物理学方面的书，非常清楚什么是自旋玻璃。这个
名词指的是一组没有任何实用价值的磁性物质，但它的理论特征却令物理学家着迷。自
六十年代发现了这种物质以后，安德森对它做过研究，还在该领域与人合作发表过几篇
重要的论文。就像我们更为熟悉的铁这类磁性物质一样，自旋玻璃的主要成分是金属原
子，其电子有一种被称为"自旋"的纯粹旋转运动的特性。其自旋也像铁一样，可以导致
每一个原子产生一个微小的磁场，而这些磁场散发的磁力又导致了相邻原子的自旋。但
与铁不同的是，自旋玻璃中原子的相互作用力不会导致所有的自旋彼此联手，产生大规
模的磁场效应，在这一点上并不像我们所看到的指南针和冰箱上的磁铁。
　　相反，自旋玻璃的磁力完全是随意的，也就是物理学家称之为"玻璃"的状态。（方
格窗户玻璃中的原子结合物的性质也同样是随意的。其实从技术上说，普通的玻璃可以
被称为固体，也可以被称为特殊的粘性液体，完全是随意的。）别的不说，玻璃在原子
层面上的无序意味着，自旋玻璃是正反馈和负反馈的复杂混合物，在这之中，每一个原
子都尽力与它邻近的原子组成平行的旋转，又和其它原子成反向的旋转。一般来说，这
根本就是无法持续保持的状态。每一个原子在与邻近的一些它并不想与之结为同盟的原
子结盟时总是会受到一定的阻力，但在同样的意义上，安排自旋的方式又非常广泛，因
此对任何一个原子来说，这种阻力都在合理的忍受范围之内。物理学家把这种情况称之
为"局部均衡"。
　　是的，阿瑟同意将经济学比喻成自旋玻璃。从这个意义上说，自旋玻璃是对经济的
一个很好的比喻。"经济自然是正反馈和负反馈的混合，经济会产生非常多的自然状态，
或多种平衡状态。"这正是他在报酬递增率经济学中一直在力图表述的情形。
　　这时阿瑟看到物理学家在更频繁地点头表示赞同。嘿，这种经济学还不错。安德森
说："我和布赖恩真的很有同感。阿瑟的演讲给我们留下了很深刻的印象。"
　　阿瑟的演讲就这样持续了整整两个小时：锁定、途径的相互依赖、克沃提（QWERTY
）键盘和可能的无效率、硅谷的起源。阿瑟说："我发言时，物理学家们一直在点头和微
笑。但每隔十分钟左右，阿罗就会说：'等等。'然后请求我做更详尽的阐述，或解释他
为什么不同意我的观点。他想确切地弄清楚我推理的每一步。当我开始阐述精确的定理
时，他和在场的几位经济学家希望看到准确的证据。这拖宕了我的演讲，但却使我的立
论更加无懈可击。"
　　阿瑟最后精疲力尽地坐了下来，他知道他在报酬递增率研究上的前途有望了。阿瑟
说："我的观点在那天早晨被合法化了。不是我说服了阿罗和其他人，而是物理学家说服
了经济学家，让他们承认了我所做的研究对他们来说如同面包和黄油一样重要。物理学
家们大致上是在说：'这家伙知道自己在说些什么，你们经济学家不用担心'"
　　也许这只是他的猜测。但在阿瑟看来，阿罗似乎明显放松了下来。
　　如果阿瑟的演讲让物理学家得到物理学家和经济学家的思维是在同一个频道上这个
印象，那么他们很快就纠正了这一看法。
　　在会议的前两三天中，由于物理学家的经济学知识仅限于大学本科的经济学教科书
的水平，阿罗和安德森就邀请好几位经济学家对常规新古典经济学做了概括性演讲。"我
们都对此怀着浓厚的兴趣。"安德森说。对物理学家而言，经济学理论一直是他们的知识
嗜好。"我们很希望能学点这方面的知识。"
　　确实，当一大难的原理、定律和证据通过投影仪在屏幕上显示出来时，物理学家们
简直就被经济学家的数学才能给镇住了。他们感到既敬佩又惊骇。他们产生了像阿瑟和
其他许多经济学家多年来发出的对传统经济学的反叛观点。一位年轻的物理学家说，他
记得当时他不相信地摇着头说："这些理论也太完善了。经济学家似乎是陶醉在自己的数
学公式中，以致于到了完全只见树木，不见森林的地步。经济学家耗费了大量的时间，
极力将数学融入经济学，我想他们可能完全忘记了创造这些数学模型究竟是为了什么、
这些模型究竟是什么、或内含的假设是否有任何意义。在许多情况下，所需要的只是常
识而已。也许如果他们的智商都很低的话，他们所做的模型能够更完善一些。"
　　当然，物理学家对数学本身并无异议。物理学较之其他最彻底数学化的科学要更借
助于数学工具。但为大多数经济学家所不知，而且发现后会感到惊讶的是，物理学家对
数学的态度相对比较漫不经心。"物理学家们用一点儿严谨的思想、用一点儿本能、也在
信封的背面做一些计算。所以他们的风格确实非常不同，"阿罗说，他记得当他自己发现
这一点时也感到非常惊讶。其道理在于，物理学家总是要通过实证来确立自己的假设和
理论。"我不知道在相对论理论这类的研究领域的情形是怎样的，但物理学的总的趋向是
，你先做一下计算，然后再通过实验获取数据来证明。所以在理论上缺乏严谨性并不是
十分严重的问题，理论的错误总是会被实验纠正的。但在经济学上，我们不能取得证明
理论质量高低的数据资料，不可能像物理学家获取数据资料那样获取经济学的数据资料
。我们的研究不得不从一个很小的基础上深入展开，所以我们不得不确保理论上的每一
步推理都准确无误。"
　　这是一个很公道的理由。但经济学家确实因此而很少关注确实存在的实证。物理学
家提出来的这一点看法仍然让经济学家感到气馁。比如，时不时就会有人问这样的问题
："非经济的影响有多大？比如像石油输出国组织的石油价格中的政治动机和股市上的大
众心理。"而经济学家则不是对这些他们视之为较为不科学的、一堆乱麻的问题不以为然
地撇嘴，就是给予这类的回答："这类非经济因素确实并不重要"，或"这些因素确实很重
要，但它们实在难以用经济学来处理"，或"这些问题也不总是很难对付，事实上，在一
些特殊的情况下，我们正在用经济学的办法对付这些问题"，或者"我们根本不需要去理
睬这些非经济因素，因为这些因素会在经济效应中自行消解"。
　　然后就是这个"合理期望"的理论。阿瑟记得在他第一天的报告中有人问他："经济学
是不是比物理学要简单多了？"
　　阿瑟回答说："从某种意义上来说是这样的。我们把粒子叫作'作用者'——像银行、
公司、消费者、政府等。这些作用者之间会产生相互作用，就像粒子之间会产生相互作
用一样。只是，在经济学中，我们通常不怎么考虑空间尺度，这就使经济学比物理学要
简单得多了。"
　　但他又接着说，经济学与物理学之间仍然存在很大的区别。"经济学的粒子很聪明，
而物理学的粒子很笨拙。"在物理学中，基本的粒子没有历史、没有经验、没有目标、也
没有对前途的担忧和希望。它只是单纯地存在。这就是为什么物理学家可以自由自在地
大谈"宇宙规律"的原因。阿瑟说，物理学家的粒子对外界的力量只是完全顺从地做盲目
的反应。而在经济学中，"我们的粒子会提前做出预期，会力图想弄明白，如果他们采取
某种行动，其它粒子会做出何种反应。不管你如何模拟，我们的粒子采取行动是基于期
望和战略考虑。而这正是经济学的真正困难之处。"
　　他说，他马上就看到会议室里所有的物理学家都坐直了身子。"经济学的问题并不简
单，经济学像他们的物理学，但这门学问有两个有趣的怪词：战略和期望。"
　　但不幸的是，经济学家对期望问题的常规性解释，也就是期望完全是建立在理性的
基础上这样一种解释，在物理学家中掀起了轩然大波。对完全理性的作用者确实可以做
出完全正确的预测这一点，即，假设人类对一切都先知先觉，因此所做出的选择可以一
直适用至很久以后的未来，人类用准确无误的理性预测他们将要采取的行动所意味的所
有结果。这样你就可以安全地说，人类在任何情况下都会根据所获信息采取最有利的行
动。当然，在某些情形下人类也会出现决策失误的情况，比如在发生石油危机、技术革
命、对银行利率的政治干预和其他非经济的意外情况时，但人类有足够的聪明和敏捷来
调整自己的行动，因此总是能够使经济处于滚动中的均衡状态，供永远会准确无误地等
于求。
　　当然，唯一的问题是，人类既不是完全理性的，也无法对未来做出百分之百正确的
预测，正如物理学家长篇大论地抨击的那样。更有甚者，就像好几位物理学家所指出的
那样，就算你假设人类是完全理性的，再进一步假设人类可以对未来做出完全正确的预
测，在理论上也存在漏洞。在非线性系统中——经济学无疑是非线性的——混沌理论告
诉我们，你所知的内部环境中的哪怕是最小的不确定性都往往会产生不可逆转的后果，
也许仅隔了一会儿，你的预测就可能变成一派胡言。
　　阿瑟说："物理学家们一直在挤兑我们。他们对经济学家所做的假设感到非常吃惊。
对假设的检验不是来自现实生活，而是看这一假设是否符合经济学领域的流行观点感到
非常吃惊。我看到安德森往椅子后背一靠，脸上挂着微笑问"'你们真的相信这一套？'"

　　被逼到死角的经济学家们回答："但这有助于我们解决一些问题。如果不做这些假设
，就什么都无法做了。"
　　物理学家们会立刻反驳道："但这能帮你们解决什么问题呢？如果这种假设不符合现
实情况，你们还是无法真正解决问题。"
　　经济学家本来就不是以虚心求知而著称的，桑塔费研究所的经济学家们如果不被所
有这些攻击所激怒就不是经济学家了。他们可以在自己人圈子里抱怨经济学的缺陷，毕
竟阿罗还特意找来了学识广博的常规经济学的怀疑者来参加此次会议。但谁愿意从外人
嘴里听到对经济学的批判呢？尽管每个经济学家都在尽力洗耳恭听，表现得彬彬有礼，
以使会议能够顺利进行，但在感情上他们却持一种明显的抵抗情绪："物理学又能给我们
提供什么帮助呢？难道你们这些家伙就这么聪明？"
　　当然，物理学家也并不以虚心求知而著称。事实上，对许多物理学以外的人来说，
物理学家给人的印象，直接进入脑海的词语就是"令人无法忍受的傲慢"。这并不是物理
学家故意摆出来的态度，也不是他们的个性使然，而更像是英国贵族无意识中流露的优
越感。确实，在物理学家的头脑中，他们就是科学界的贵族。他们从修第一门物理学课
程开始就从无数的微妙和不微妙的方式中感染上了这种贵族意识：他们是牛顿、马克斯
韦尔、爱因斯坦和波尔的继承者。物理学是最坚实、最纯正、最强健的科学，所以如果
经济学家在桑塔费会议上显露出强硬的态度，那他们马上就会采取以强对强的态度，就
像经济学家拉里·萨默斯调侃的那样：采取"我是泰山，你是简"的态度："给我们三周时
间来掌握经济学，我们就能告诉你们怎样做才对。"
　　代表瑞德参加会议的尤金尼亚·辛格一直在担忧双方的这种自我中心所导致的潜在
冲突。她回忆说："我真怕这种'泰山'效应一旦触发，我们的整个研究计划在出台前就会
被扼杀在试管中。"而在开始时，事情好像真在往这个方向发展。"大多数经济学家坐在
桌子的一边，大多数物理学家坐在另一边。我被这种现象吓坏了。"她时不时地把潘恩斯
和考温叫到一边说："能不能让双方坐得稍稍靠近些？"但这种情况并没有得到改观。
　　经济学家和物理学家潜在的完全无法沟通的危险对乔治·考温来说也无异于一场恶
梦。倒并不是因为如果会议失败了，研究所也许会失去花旗银行的资金支持，而是这次
会议是对桑塔费研究所理念的最有说服力的证据。两年前，在初创期的研讨会上，他们
把各路英雄召集在一起讨论了一个周末。而现在是把两组完全不同的，又非常骄傲的人
放在一起开10天的会，共同研究实质性的问题。考温说："我们试图创造一个以前从不曾
存在过的学术群体。但也许会不成功，也许他们彼此之间没什么可谈的，也许根本就只
是双方激烈的论战。"
　　这不是一个毫无根据的担忧，后期的桑塔费研讨会偶尔也会出现与会者相互之间剑
拔弩张的情况。但1987年9月，主宰跨学科研究的神明决定再次展露微笑。安德森和阿罗
已经尽力吸收了能够倾听和交谈的人参加会议。尽管双方之间潜在着怒气，但与会者最
终还是发现他们有许多共同的谈资。其实现在回想起来，双方在非常短的时间内就开始
达成了共识。
　　当然，对阿瑟来说更是如此，他只用了半天时间就与物理学家达成了共识。
 



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